Управление капиталом является наиболее важной составляющей после торговой системы,вы можете иметь 70-90%(что маловероятно,так как очень часто это в лучшем случае 50 на 50) прибыльных сделок,но неправильное управление капиталом может привести к маленькой прибыли,если вы работаете малой частью капитала или наоборот привести к большим потерям при торговле большой частью капитала,так как потери при убыточных сделках могут нанести непоправимый урон.
Есть простая формула управления капиталом,добавлять только к прибыльным позициям.Попробую её расшифровать для рынка Форекс.У трейдера есть на счете 10.000$,он может работать 10% от депозита,то есть одним лотом 100.000(1000-депозита),риск 5% стоп 50 пунктов(500$).Получив сигнал от торговой системы,он открывает позицию по евро,после того как цена ушла на 50 и более пунктов в плюс,трейдер ставит стоп на без убыток и может открыть еще одну позицию при получении сигнала от торговой системы,несмотря на то что он тогда задействует в торговле уже 20% от депозита его риск будет 5%,так как первая сделка защищена стопом выставленным на без убыток.При получении прибыли по второй сделки трейдер может так же поставить стоп на без убыток,таким образом его позиции будут защищены от неблагоприятного развития ситуации на рынке и риск будет равен 0%.При увеличении депозита например в 2 раза,риск будет уменьшен тоже в 2 раза до 2.5%,так как размер лота остался прежним ,а депозит увеличился.Увеличивать лот я несоветую,так как при серии проигрышных сделок,будет сильная просадка депозита.Защищать прибыль также необходимо ,двигая стоп постепенно за рынком,если вы работаете в тренде,тренды двигают фундаментальные факторы,поэтому анализ графиков ВВП,процентных ставок,промышленного производства,торгового баланса,уровня безработицы просто необходим.При работе в канале достаточно технического анализа,тэйк профит необходимо брать около линии канала.
ЛИТЕРАТУРА
Джон Дж.Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика". Издательство "Сокол", 1996.
Д.Ю.Пискулов "Теория и практика валютного дилинга". Фирма "Финансист", 1996.
"Настольная книга валютного дилера". СП "Крокус Интернэшнл", 1992.
Стив Нисон "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков". Москва, "Диаграмма", 1998.
Есть простая формула управления капиталом,добавлять только к прибыльным позициям.Попробую её расшифровать для рынка Форекс.У трейдера есть на счете 10.000$,он может работать 10% от депозита,то есть одним лотом 100.000(1000-депозита),риск 5% стоп 50 пунктов(500$).Получив сигнал от торговой системы,он открывает позицию по евро,после того как цена ушла на 50 и более пунктов в плюс,трейдер ставит стоп на без убыток и может открыть еще одну позицию при получении сигнала от торговой системы,несмотря на то что он тогда задействует в торговле уже 20% от депозита его риск будет 5%,так как первая сделка защищена стопом выставленным на без убыток.При получении прибыли по второй сделки трейдер может так же поставить стоп на без убыток,таким образом его позиции будут защищены от неблагоприятного развития ситуации на рынке и риск будет равен 0%.При увеличении депозита например в 2 раза,риск будет уменьшен тоже в 2 раза до 2.5%,так как размер лота остался прежним ,а депозит увеличился.Увеличивать лот я несоветую,так как при серии проигрышных сделок,будет сильная просадка депозита.Защищать прибыль также необходимо ,двигая стоп постепенно за рынком,если вы работаете в тренде,тренды двигают фундаментальные факторы,поэтому анализ графиков ВВП,процентных ставок,промышленного производства,торгового баланса,уровня безработицы просто необходим.При работе в канале достаточно технического анализа,тэйк профит необходимо брать около линии канала.
Заключайте сделку в направлении промежуточной тенденции.
При восходящей тенденции покупайте на краткосрочных падениях цен, при нисходящей продавайте на краткосрочных оживлениях.
Сохраняйте прибыльные позиции как можно дольше, вовремя закрывайте убыточные.
Пользуйтесь защитными стоп-приказами для ограничения возможных убытков.
Не поддавайтесь эмоциям. Составьте план своей работы на рынке.
Составив план, следуйте ему.
Не забывайте о принципах эффективного управления капиталом.
Устанавливайте соотношение возможной прибыли и убытков не меньше, чем 3:1.
Добавляя позиции (выстраивая пирамиду), придерживайтесь следующих правил:
А) количество позиций на каждом последующем уровне должно быть меньше, чем на предыдущем;
Б) добавляйте только к прибыльным позициям;
В) никогда не добавляйте к убыточным позициям;
Г) располагайте стоп-приказ как можно ближе к безубыточному уровню (break-even point).
Никогда не вносите дополнительный гарантийный взнос для поддержания убыточных позиций, лучше сохранить остаточные средства.
Чтобы избежать требования о внесении дополнительного гарантийного взноса, следите за тем, чтобы остаток вложенных средств был не меньше 75% от предписанного размера залога.
Сначала закрывайте убыточные позиции, затем прибыльные.
Если Вы не занимаетесь сверх краткосрочной торговлей, никогда не принимайте решений прямо в ходе торгов; это лучше делать, когда рынки закрыты.
Анализируя ситуацию, идите от долгосрочного графика к краткосрочному.
Используйте внутри дневные графики для более точного определения момента входа в рынок и выхода из него.
Освойте тонкости обычной "между дневной" торговли, прежде чем пытаться заниматься внутри дневной торговлей.
Старайтесь не прислушиваться к голосу так называемой житейской мудрости, не переоценивайте советы экспертов, которыми пестрит пресса.
Приучите себя не бояться оставаться в меньшинстве. Ничего страшного в этом нет; когда Ваша оценка верна, большинство других участников рынка, как правило, с ней не согласятся.
Навыки технического анализа приходят со временем. Набирайтесь опыта постепенно, не забывая поговорку: "Век живи, век учись".
Стремитесь к простоте: сложные аналитические инструменты не всегда эффективны.
Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% общего капитала.
Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10-15% общего капитала.
Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает свои средства, не должны превышать 5% общей суммы его капитала.
Джон Дж.Мэрфи "Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика". Издательство "Сокол", 1996.
Д.Ю.Пискулов "Теория и практика валютного дилинга". Фирма "Финансист", 1996.
"Настольная книга валютного дилера". СП "Крокус Интернэшнл", 1992.
Стив Нисон "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков". Москва, "Диаграмма", 1998.
Пример увеличения капитала при построении пирамиды в 1000 пунктов при риске не более 5%.
Комментариев нет:
Отправить комментарий